答案来于：公需课题库神器（https://www.gongxuke.net/）
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,不正确的是()。
A、单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率
B、当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
C、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D、在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。对于包括全部股票的投资组合，只要进行合适的投资组合，则全部股票的投资组合就只承担市场风险，而不承担公司的特有风险。所以选项B不正确。
下列关于证券市场线的说法中,不正确的有()。
A、证券市场线的斜率指的是β系数
B、证券市场线的截距指的是无风险利率
C、风险价格和风险收益率含义相同
D、证券市场线比资本市场线的前提宽松
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：证券市场线的斜率＝Rm－Rf，β系数是证券市场线的横坐标，由此可知，选项A的说法不正确；风险价格＝Rm－Rf，风险收益率＝β×(Rm－Rf)，由此可知，选项C的说法不正确。
如果你的投资组合是无效的,为了达到提高期望报酬率而不增加风险,或者降低风险而不降低期望报酬率的目的,你应该采取的措施是()。
A、改变各证券在投资总额中的比例
B、改变各证券之间的相关系数
C、改变各证券的贝塔系数
D、改变各证券的预期报酬率
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：如果投资组合是无效的，为了达到提高期望报酬率而不增加风险，或者降低风险而不降低期望报酬率，一般应采取“改变各证券在投资总额中的比例”这种措施。
列关于名义利率与有效年利率的说法中,正确的是()。
A、名义利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率
B、计息期小于一年时,有效年利率大于名义利率
C、名义利率不变时,有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
D、名义利率不变时,有效年利率随着期间利率的递减而呈线性递增
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：有效年利率＝（1＋名义利率/m）m－1，其中m指的是每年的复利次数，1/m指的是计息期，计息期小于一年时，m大于1，所以，计息期小于一年时，有效年利率大于名义利率。
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量,它们的预期报酬率相等,甲项目预期报酬率的标准差小于乙项目预期报酬率的标准差。若该企业管理层对风险的厌恶感比较强,则对甲、乙项目可以作出的判断有()。
A、甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B、甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C、甲项目优于乙项目
D、甲项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：预期报酬率相等，甲项目预期报酬率的标准差小于乙项目预期报酬率的标准差，则甲项目的风险小于乙项目，因此甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目。该企业管理层对风险的厌恶感比较强，一般应选择风险小的项目投资，可判断甲项目优于乙项目。
影响投资组合预期报酬率的因素包括()。
A、单项证券预期报酬率的方差
B、单项证券在全部投资中的比重
C、单项证券的预期报酬率
D、两种证券之间的相关系数
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：影响投资组合预期报酬率的因素有：单项证券的预期报酬率和单项证券在全部投资中的比重。
某企业打算目前进行一项投资,预计前两年没有现金流入,第3~8年每年末净现金流量为50万元,投资人要求的必要报酬率为10%,则关于投资后各年净现金流量的现值的计算方法,下列正确的有()。
A、现值=50×(P/A,10%,6)
B、现值=50×(P/A,10%,6)×(P/F,10%,2)
C、现值=50×(P/A,10%,8)-50×(P/A,10%,2)
D、现值=50×(F/A,10%,6)×(P/F,10%,8)
正确答案：公需科目题库搜索CD
答案解析：投资后各年流量构成一个递延期为2年，期数为6期的递延年金。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的有()。
A、的绝对风险大
B、的绝对风险大
C、的相对风险大
D、的相对风险大
正确答案：公需科目题库搜索C
答案解析：本题考核单项资产的风险和报酬。绝对风险通过标准差衡量，因此B的绝对风险比A大。相对风险通过变化系数衡量，A的变化系数＝15%/12%＝1.25，B的变化系数＝20%/18%＝1.11，可见A的相对风险大。
某企业面临一个投资机会,预计未来经济状况如下:
A、15%
B、58.09%
C、16.88%
D、33.75%
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：本题考核单项资产的风险和报酬。期望值＝90%×0.3＋15%×0.4＋（－60%）×0.3＝15%，标准差＝[（90%－15%）2×0.3＋（15%－15%）2×0.4＋（－60%－15%）2×0.3]1/2＝58.09%。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为5%和2%,无风险报酬率为1%,某投资者除自有资金外,还借入占
A、5.8%和2.4%
B、3.6%和6%
C、5.8%和6%
D、3.6%和2.4%
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：Q＝1＋20%＝120%，总期望报酬率＝120%×5%＋（1－120%）×1%＝5.8%，总标准差＝120%×2%＝2.4%。