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如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
A、6.1875
B、6.2675
C、6.3545
D、6.5501
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答案解析：带入公式可得：组合久期=（5×1亿+6.5×1950万）/1亿=6.2675
技术分析中,根据期货价格形态可分为()。
A、主要趋势和次要趋势
B、上升趋势和下跌趋势
C、反转形态和持续形态
D、短期趋势和长期趋势
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答案解析：
价格形态分析通过研究价格曲线的各种形态，发现价格运行的方向。在价格分析中常常把价格形态分成持续形态和反转形态两大类型。
在期货市场中买入套期保值,只要基差走强,无论期货价格和现货价格上涨或下跌,均可使保值者出现()。
A、净亏损
B、净盈利
C、盈亏平衡
D、盈亏相抵
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答案解析：买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。
欧洲某公司预测美元将贬值,其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失,该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率USDI=1.080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出远期美元是()万美元。[参考公式:远期合约金额=预期折算损失/(期初远期汇率-预期期末即期汇率)]
A、980
B、1000
C、1080
D、1120
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答案解析：该公司期初卖出的远期美元为：100/（1.080-0.9800）=1000万
点价交易是指以某商品某月份的()为计价基础,确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。
A、零售价格
B、期货价格
C、政府指导价格
D、批发价格
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答案解析：
点价交易，是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。
基差可以用来表示市场所处的状态,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当期货价格高于现货价格时,基差为负值,这种市场状态称为()。
A、正向市场
B、现货溢价
C、逆转市场
D、反向市场
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答案解析：当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值。
3月2日,某交易者在我国期货交易所买入10手5月玉米期货合约,同时卖出10手7月玉米期货合约,价格分别为1700元/吨和1790元/吨。3月9日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元/吨和1820元/吨。该套利交易()元。(每手玉米期货合约为10吨,不计交易费等费用)。
A、盈利4000
B、亏损2000
C、亏损4000
D、盈利2000
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答案解析：
5月玉米期货合约盈亏为：（1770-1700）×10手×10吨/手=7000元；
7月玉米期货合约盈亏为：（1790-1820）×10手×10吨/手= -3000元；
则该交易者总的盈亏为7000-3000=4000元。
国内某银行是一家跨国银行,在纽约的分支机构可以经营各种外币业务,2015年9月7日,由于经营需要向国外某银行借款1500万元,期限为1年,到期时还款1500万美元,此时美元兑人民币汇率为7.5411。美元和人民币1年期无风险利率分别为5.22813%和3.7808%,在满足利率平价理论的条件下,1年后的美元兑人民币汇率为()。
A、7.4374
B、7.5428
C、7.6431
D、7.6922
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答案解析：
金融机构可以通过创设新产品来进行风险对冲,下列不属于创设新产品的是()。
A、资产证券化
B、商业银行理财产品
C、债券
D、信托产品
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答案解析：金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外，也可以将这些风险打包并分切为多个小型金融资产，将其销售给众多投资者。这种方式也可以实现风险的转移。通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，例如资产证券化、信托产品、商业银行理财产品等。
下列关于利用衍生产品对冲市场风的描述,不正确的是()。
A、构造方式多种多样
B、交易灵活便捷
C、通常只能消除部分市场风险
D、不会产生新的交易对方信用风险
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答案解析：风险无处不在，有借有贷，必然就会产生信用风险。在我们风险管理的题目中，对风险要一直保持慎重的态度。选项D中，衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易对手信用风险。选项D说法不正确。