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下列关于期货业协会的描述,正确的是()。
A、期货业协会是国家政府机关
B、期货业协会是期货业的自律性组织
C、期货业协会是以盈利为目的
D、期货业协会是社会团体法人
正确答案:公需科目题库搜索D
答案解析:《期货交易管理条例》第四十三条 期货业协会是期货业的自律性组织,是社会团体法人。
根据《期货交易管理条例》,期货交易所应履行的职责包括()。
A、提供交易的场所、设施和服务
B、设计合约,安排合约上市
C、组织并监督交易、结算和交割
D、为期货交易提供集中履约担保
正确答案:公需科目题库搜索BCD
答案解析:《期货交易管理条例》第十条 期货交易所履行下列职责:
(一)提供交易的场所、设施和服务;
(二)设计合约,安排合约上市;
(三)组织并监督交易、结算和交割;
(四)为期货交易提供集中履约担保;
(五)按照章程和交易规则对会员进行监督管理;
(六)国务院期货监督管理机构规定的其他职责。
临近到期日,()的Gamma逐渐趋于零。
A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
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答案解析:随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
关于期货合约最小变动值,以下表述正确的是()。
A、商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×报价单位
B、股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×合约价值
C、商品期货每手合约的最小变动价位=最小变动价格×交易单位
D、股指期货每手合约的最小变动价格=最小变动价格×合约乘数
正确答案:公需科目题库搜索D
答案解析:
合约价值的最小变动值就是最小变动价位乘以交易单位;股指期货每张合约的最小变动值为最小变动价格乘以合约乘数。
期货公司对本公司的董事长进行离任审计,是由于出现了以下哪些情形()。
A、被撤销任职资格
B、中国证监会对其进行监管谈话
C、被认定为不适当人选而被解除职务
D、辞职
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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十八条期货公司董事长、总经理辞职,或者被认定为不适当人选而被解除职务,或者被撤销任职资格的,期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计,并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。
选项B,中国证监会对其进行监管谈话,并没有离职。
证券公司从事介绍业务,而与期货公司签订书面委托协议,下列属于委托协议中应当载明的事项的是()。
A、介绍业务对接规则
B、执行期货保证金安全存管制度的措施
C、客户投诉的接待处理方式
D、报酬支付及相关费用的分担方式
正确答案:公需科目题库搜索BCD
答案解析:
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条 证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项:
(一)介绍业务的范围;
(二)执行期货保证金安全存管制度的措施;
(三)介绍业务对接规则;
(四)客户投诉的接待处理方式;
(五)报酬支付及相关费用的分担方式; <
利用场内金融工具进行风险对冲的优点是()。
A、风险低
B、时间效率高
C、成本低
D、资金规模小
正确答案:公需科目题库搜索C
答案解析:场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的优势,即对冲交易的成本比较低,时间效率较高。
下列情形中,不可以担任期货交易所的负责人的是()。
A、张某因违法违纪被期货公司解除职务已1年
B、张某因犯罪被剥夺政治权利,执行期已满5年
C、张某因贪污、贿赂、被判处刑罚,执行期满已满5年
D、张某担任破产清算的公司的董事,对该公司的破产负有个人责任的,自该公司破产清算完结之日起已满4年
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答案解析:
第九条有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的,不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员:
(一)因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员,自被解除职务之日起未逾5年;
(二)因违法行为或者违纪行为被撤销资格
当标的物的市场价格在()时,看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。
A、损益平衡点以下
B、损益平衡点以上
C、执行价格以上
D、执行价格与损益平衡点之间
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答案解析:
买进看跌期权,只有当标的资产价格低于损益平衡点以下才会盈利。标的资产价格大于执行价格、在执行价格和损益平衡点之间,在损益平衡点以上均会亏损。
证券公司应当建立完备的协助开户制度,下列做法正确的是()。
A、对客户的开户资料和身份真实性等进行审查
B、向客户充分揭示期货交易风险
C、解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系
D、告知期货保证金安全存管要求
正确答案:公需科目题库搜索BCD
答案解析:《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十九条 证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查,向客户充分揭示期货交易风险,解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系,告知期货保证金安全存管要求。 证券公司应当及时将客户开户资料提交期货公司,期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同,办理开户手续。