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某交易日收盘时,我国优质强筋小麦期货合约的结算价格为1997元/吨,收盘价为1998元/吨,若每日价格最大波动限制为±3%,小麦最小变动价格为1元/吨,下列报价中()元/吨为下一交易日的有效报价。

A、1920

B、2057

C、2061

D、2010

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答案解析：我国境内期货市场，下一交易日的涨跌幅度是以当日结算价的一定百分比。因此，下一交易日的有效报价区间为：[1997-1997×3%，1997+1997×3%]=[1937.09，2056.91] 小麦最小变动价格为1元／吨，因此[1938，2056]，符合条件的为选项D。

国债期货基差多头的描述,正确的是()。

A、买入国债现货,卖出国债期货,基差扩大盈利

B、买入国债现货,卖出国债期货,基差缩小盈利

C、卖出国债现货,买入国债期货,基差扩大盈利

D、卖出国债现货,买入国债期货,基差缩小盈利

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答案解析：买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。

波浪理论认为,一个完整的价格下跌周期一般由()个主跌浪和3个调整浪组成。

A、3

B、6

C、4

D、5

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答案解析：

一个完整的价格周期要经过8个过程，上升周期由5个上升过程（上升浪）和3个下降调整过程（调整浪）组成，下跌周期有5个下跌过程（下跌浪）和3个上升调整过程（调整浪）组成，一个周期结束之后，才会进入下一个周期。

期货公司营业部的四统一包括:统一结算、统一风险控制、统一()、统一财务管理和会计核算。

A、资金调拨

B、行政管理

C、水平套利

D、技术培训

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答案解析：所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。期货公司可根据需要设置不同规模的营业部。

以下原油期货期权中,属于虚值期权的是()。

A、执行价格为120美元/桶,标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权

B、执行价格为120美元/桶,标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权

C、执行价格为100美元/桶,标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权

D、执行价格为100美元/桶,标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权

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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，当内涵价值计算结果小于0时为虚值期权。
选项A：内涵价值的计算结果：100-120= -20；
选项B：内涵价值的计算结果：120-100 =20；
选项C：内涵价值的计算结果：120-100= 20；
选项D：内涵价值的计算结果：100-100= 0；
则选项A为虚值期权。

套期保值活动主要转移的是价格风险和()。

A、信用风险

B、非系统性风险

C、系统性风险

D、政治风险

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答案解析：套期保值活动主要转移价格风险和信用风险。

当不存在品质价差和地区价差的情况下,期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时,这种市场状态称为()。

A、正向市场

B、反向市场

C、逆转市场

D、现货溢价

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答案解析：当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场。反之，为反向市场。

()应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

A、客户

B、期货公司

C、期货交易所

D、期货业协会

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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》 第二十六条 期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

套期保值的效果主要由()决定。

A、基差变动

B、期货价格变动

C、交易保证金水平

D、现货价格水平

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答案解析：

套期保值的效果主要由基差变动决定，基差变动与套期保值关系：

期货交易所应当定期向()核对客户资料。

A、期货公司

B、监控中心

C、中国证监会

D、期货业协会

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答案解析：《期货市场客户开户管理规定》第三十二条 期货交易所应当定期向监控中心核对客户资料。