全面结算会员期货公司不得自行与非结算会员在结算协议中约定应予-2021年证券从业资格考试答案

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全面结算会员期货公司不得自行与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的情形。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十五条 非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的,全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓。   除前款规定外,全面结算会员期货公司可以与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的其他情形。

人民法院在办理案件过程中,依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的,期货交易所、期货公司应当予以协助。

A、正确

B、错误

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答案解析:

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》第八条 人民法院在办理案件过程中,依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的,期货交易所、期货公司应当予以协助。

债券的久期与票面利率呈负相关关系。

A、正确

B、错误

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答案解析:

债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系:

①零息债券的久期等于到它到期的时间。

②债券的久期与票面利率呈负相关关系。

③债券的久期与到期时间呈正相关关系。

③债券的付息频率与久期呈负相关关系。

⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

预期市场利率下降,适宜采用空头策略,卖出国债期货合约。

A、正确

B、错误

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答案解析:

国债现货价格与市场利率呈反向变动。当利率下降,国债现货价格将上升,应进行买入套期保值。

全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金,不得低于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十五条全面结算会员期货公司应当按照结算协议约定的保证金标准向非结算会员收取保证金。

全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金,不得低于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。

可交割国债的发票价格计算公式为:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息。

A、正确

B、错误

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答案解析:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人时,债权人请求人民法院冻结、划拨非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券,人民法院应予支持。

A、正确

B、错误

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答案解析:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》第五条实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人,债权人请求冻结、划拨结算会员以下资金或者有价证券的,人民法院不予支持:(一)非结算会员在结算会员保证金账户中的资金;(二)非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券。

中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则,要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第十七条  中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则,要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表,或要求期货公司在一段时期内提高风险监管报表的报送频率。

在利率互换合约中,支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值。

A、正确

B、错误

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答案解析:对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。

股指期货只能采用现金交割方式。

A、正确

B、错误

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答案解析:

指数期货没有实际交割的资产,指数是由多种股票组成的组合;合约到期时,不可能将所有标的股票拿来交割,故而只能采用现金交割。