假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净-2021年证券从业资格考试答案

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假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。

A、0.3471

B、0.3645

C、5.1700

D、10.1200

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答案解析:国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。