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在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。
A、=S+W-R
B、=S+W+R
C、=S-W-R
D、=S-W+R
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答案解析：在持有成本理论模型假设条件下，期货价格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。
在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者()元/吨。(不计交易费用)
A、亏损70
B、盈利30
C、盈利70
D、亏损30
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答案解析：由于市场是正向市场，代表近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，因此在这种情况下，牛市套利可看成是，卖出套利，则价差缩小会盈利。
价差由50元/吨，变为-20元/吨，价差缩小了70元/吨，因此套利者盈利70元/吨。
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益× 100%；
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99%；
乙风险度=5 151 000/5 044 600× 100%=102%；
丙风险度=476 350/8 779 900× 100%=5.4%；
丁风险度=545 700/545 700× 100%=100%
期货公司不允许客户风险度大于100
期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码,应当确认该投资者()保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
A、前三个交易日平均
B、当日结算前
C、前一交易日日终
D、当日收盘前
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答案解析：期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者前一交易日终保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是()。
A、单位镑标价法
B、美元标价法
C、直接标价法
D、间接标价法
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答案解析：常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。直接标价法是以本币表示外币的，间接标价法是以外币表示本币。美元标价法则是，各国均以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币。并没有选项A这种方法。我国采用直接标价法，如1美元=6.1533元人民币。
在B-S-M期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A、期权的到期时间
B、标的资产的价格波动率
C、标的资产的到期价格
D、无风险利率
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答案解析：在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，可以用资产价格的历史数据来估计。
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益× 100%；
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99%；
乙风险度=5 151 000/5 044 600× 100%=102%；
丙风险度=476 350/8 779 900× 100%=5.4%；
丁风险度=545 700/545 700× 100%=100%
期货公司不允许客户风险度大于100
在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者()元/吨。(不计交易费用)
A、亏损70
B、盈利30
C、盈利70
D、亏损30
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答案解析：由于市场是正向市场，代表近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，因此在这种情况下，牛市套利可看成是，卖出套利，则价差缩小会盈利。
价差由50元/吨，变为-20元/吨，价差缩小了70元/吨，因此套利者盈利70元/吨。
中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是()。
A、单位镑标价法
B、美元标价法
C、直接标价法
D、间接标价法
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答案解析：常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。直接标价法是以本币表示外币的，间接标价法是以外币表示本币。美元标价法则是，各国均以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币。并没有选项A这种方法。我国采用直接标价法，如1美元=6.1533元人民币。
期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码,应当确认该投资者()保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
A、前三个交易日平均
B、当日结算前
C、前一交易日日终
D、当日收盘前
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答案解析：期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者前一交易日终保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。