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场外期权流动性差,难以对期权进行风险对冲()。

A、正确

B、错误

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答案解析：利用场外期权可以对冲风险。

计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。

A、正确

B、错误

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答案解析：建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。

利率互换即交换利息也交换本金。

A、正确

B、错误

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答案解析：利率互换是交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，一方现金流按照浮动利率计算，另一方现金流按照固定利率计算。一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息，而不涉及本金的互换，所以将其本金称为名义本金。

ARMA模型的优劣以及残差序列的判断是用t统计量完成。

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答案解析：ARMA模型的诊断和检验主要包括：（1）检验模型的估计值是否具有统计显著性；（2）检验残差序列的随机性。
参数估计的显著性检验依然通过t统计量完成。而模型的优劣以及残差序列的判断是用Q统计量完成。

互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。

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答案解析：互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。

在风险度量的在险价值计算中,△Ⅱ是一个常量。

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答案解析：通过在险价值进行风险度量的过程中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量。

相关系数|r|越接近于1时,表示两者之间的相关性越强。

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答案解析：相关系数r的取值范围为：-1≤r≤1。当|r|越接近于1时，表示两者之间的相关关系越强；当|r|越接近于0时，表示两者之间的相关关系越弱。当r>0时，表示两者之间存在正向的相关关系；当r<0时，表示两者之间存在负向的相关关系；当r=0时，并不表示两者之间没有关系，而是两者之间不存在线性关系。

利率互换是同种货币不同利率之间的互换,不交换本金而只交换利息,因此相对于货币互换来说,违约风险较小。

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答案解析：货币互换与利率互换不同，利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不交换本金而只交换利息，所以违约风险较小。

拟合优度检验和F检验没有区别。

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答案解析：拟合优度检验和F检验的区别：（1）F检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有。（2）对是否通过检验，判定系数（调整判定系数）只能给出一个模糊的推测；而F检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。

当相关系数r=0时,表示变量之间没有关系。

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答案解析：相关系数r=0时，只能说变量之间不存在线性关系。而不是没有关系。