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中国工业增加值的上月数据在每月月初发布,3月、6月、9月、12月,与季度GDP同时发布。

A、正确

B、错误

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答案解析：工业增加值每月9日发布上月数据，3月、6月、9月、12月，与季度GDP同时发布。

ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。

A、正确

B、错误

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答案解析：Engle提出了自回归条件异方差波动（ARCH）模型，其基本思想是假定波动率是随时间的变化的，且线性地依赖于过去的收益率。

使用历史模拟法计算VaR,隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。

A、正确

B、错误

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答案解析：历史模拟法，即风险因子的历史数据作为未来可能场景。使用历史模拟法计算VaR，无需进行分布假设。

夏普比率衡量的是程序化交易系统模型的性能优劣的主要指标之一。

A、正确

B、错误

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答案解析：评价交易模型性能优劣的指标主要包括：年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率与盈亏比等。

M0包括商业银行的库存现金。

A、正确

B、错误

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答案解析：M0包括居民手中的现钞和单位的备用金。不包括商业银行的库存现金。

Gamma的绝对值越大,表示风险程度越高。

A、正确

B、错误

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答案解析：期权的Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。

不支付红利的标的资产没有持有收益,持有成本也只包括购买标的资产所需资金的利息成本。

A、正确

B、错误

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答案解析：不支付红利的标的资产没有持有收益，持有成本也只包括购买标的资产所需资金的利息成本。

信用违约互换(CDS)交易中,标的违约率越高,买方支付的保费越少。

A、正确

B、错误

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答案解析：信用违约互换（CDS），是最基本的信用衍生品合约。当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的CDS，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

信用等级越低的商业债券,质押率越低。

A、正确

B、错误

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答案解析：信用等级越低的债券其信用风险越大。

Delta对冲策略中,投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。

A、正确

B、错误

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答案解析：投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。