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其发行价为()美元。

A、970000

B、985000

C、992500

D、995000

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答案解析：1000000－1000000×（3%/4）＝992500美元

如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]

A、116517.75

B、115955.25

C、115767.75

D、114267.75

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答案解析：中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125－160，表明该合约价值为：1000×125＋31.25×16＝125500（美元），买方必须付出125500×0.9105＋100000×4.5%×4

3月15日,该公司以92.40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约;6月15日,存款利率跌至5.75%,该公司以94.29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用,通过套期保值交易,该公司欧元收款的实际存款利率为()%。

A、7.65

B、7.64

C、5.75

D、5.71

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答案解析：该公司期货市场获利＝（94.29－92.40）×100×25×10＝47250（欧元），实际所得的利息收入＝10000000×5.75%×3/12＝143750（欧元），实际存款利率＝[(143750＋47250)/10000000]×4×100%＝7.64%。

3个月欧元利率期货合约交易单位为100万欧元,报价采取指数报价,1个基本点为指数的1%点,即指数为0.01点,1个基本点代表()欧元。

A、100

B、50

C、25

D、12.5

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答案解析：Euronext－Liffe3个月欧元利率期货，1个基点为报价的0.01，代表1000000×0.01%×3/12＝25（欧元）。

该债券的年收益率为()%。

A、0.76

B、1.51

C、3.02

D、4.01

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答案解析：年收益率＝7500÷992500×4×100%＝3.02%。年收益率大于贴现率。

在10年期满之时,债券持有人最后一次收到的利息为()美元。[2012年11月真题]?

A、4000

B、6000

C、3000

D、8000

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答案解析：美国中长期国债通常是附有息票的附息国债。附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年（或每年、每季度）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。则最后一次利息＝100000×8%/2＝4000（美元）。

其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为()的欧洲美元存单。[2011年11月真题]

A、6.42%

B、3.58%

C、3.32%

D、16.605%

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答案解析：3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货，芝加哥商业交易所规定的合约价值是1000000美元。报价时采取指数方式，当成交指数为33.58时，其含义为买方在交割日将获得一张3个月存款利率为（100%－33.58%）/4＝16.605%的存单。