场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。 -2021年证券从业资格考试答案

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场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。 

A、正确

B、错误

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答案解析:场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。 

期货交易所、期货公司为债务人的,人民法院不得冻结、划拨期货交易所和期货公司账户中的自由资金。

A、正确

B、错误

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答案解析:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十九条。期货交易所、期货公司为债务人的,人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。

杜宾-瓦森检验法一般使用较多,它可以满足任何类型序列相关性检验。

A、正确

B、错误

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答案解析:常用的序列相关性检验的方法有:图示检验法、回归检验法、杜宾-瓦森(Durbin – Watson)检验法、拉格朗日乘数(Lagrange Multipli-er)检验等,其中图示法简单,回归检验法可以满足任何类型序列相关性检验,拉格朗日乘数检验适用于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。但是较多使用的是杜宾-瓦森检验(DW检验)。但杜宾-瓦森检验法并不是能满足任何类型序列相关性检验。

期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织。

A、正确

B、错误

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答案解析:期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织。

当VIX指数达到相对低点时,表示投资者对短期市场充满恐惧,市场通常接近或已在底部。

A、正确

B、错误

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答案解析:经验表明,当VIX指数到达相对高点时,表示投资者对未来的短期市场充满恐惧,市场通常接近或已在底部。

图示检验法是一种直观的判断方法,它通过直接观察回归模型X与Y的散点图来判断是否存在随机误差项的序列相关性。

A、正确

B、错误

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答案解析:图示检验法是一种直观的判断方法,它通过OLS估计出的参数,得到残差项,再通过观察残差项的散点图来判断随机误差项的序列相关性。

中国期货交易所采取全员结算制度。

A、

正确

B、错误

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答案解析:中国期货交易所采取会员分级结算制度。

期货从业人员获取不正当利益且情节较重的,撤销其期货从业资格并永久性拒绝受理其从业资格申请。

A、正确

B、错误

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答案解析:

第三十九条从业人员获取不正当利益的,暂停其从业资格6个月至12个月;情节严重的,撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请

如果投资者持有一个期权多头组合,则波动率升高,对投资者有利。

A、正确

B、错误

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答案解析:

VIX指也称为恐慌指数,指数点位越高代表投资者预期后市波动程度愈加激烈,点位越低代表后市的走势愈加平稳。持有期权多头组合,波动率升高是有利的。

期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益且情节严重的,撤销其期货从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请。

A、正确

B、错误

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答案解析:

第四十条从业人员有下列情形之一,情节严重的,撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请:

(一)有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的;

(二)违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的;

(三)违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的;

(四)为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他