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下列关于交易所交易基金(ETF)的表述,错误的是()。

A、投资者可以在交易所直接买卖ETF

B、上证50ETF属于开放式基金

C、交易者可以在符合规定的营业网点申购和赎回ETF

D、投资ETF可以对冲系统风险

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答案解析：ETF即交易所交易基金。是一种将跟踪指数化证券，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，使得投资者可以通过买卖基金份额实现一揽子证券的交易。ETF可以在交易所像买卖股票那样进行交易，也可以作为开放型基金，随时申购和赎回。投资ETF可以对冲非系统风险。

利用股指期货进行套期保值,套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关,在其他条件不变时,β系数越大,所需期货合约数()。

A、不变

B、越多

C、无法确定

D、越少

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答案解析：

根据公式：买卖期货合约数量=β×现货总价值/期货指数点×每点乘数，则在其他条件不变时，买卖的期货合约数就与β系数成正相关。因此β系数越大，所需期货合约数就越多。

6月10日,A银行与B银行签署外汇买卖协议,买入即期英镑500万、卖出1个月远期英镑500万,这是一笔()。

A、远期交易

B、掉期交易

C、现货交易

D、期货交易

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答案解析：外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。因此，A银行与B银行签署外汇买卖协议属于掉期交易。

牛市差价期权策略是()。

A、购入一份看涨期权,同时卖出一份相同标的资产相同期限的较高执行价的看涨期权

B、购入一份看涨期权,同时卖出一份相同标的资产相同期限的较低执行价的看涨期权

C、购入一份看涨期权,同时卖出一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权

D、卖出一份看涨期权,同时买入一份相同标的资产相同期限的相同执行价的看跌期权

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答案解析：牛市差价组合是由一份看涨期权多头与一份同期限较高协议价格的看涨期权空头组成。也可以有一份看跌期权多头与一份同期限较高协议价格的看跌期权空头组成。

关于期货交易与现货交易,下列描述错误的是()。

A、现货交易中,商流与物流在时空上基本是统一的

B、并不是所有的商品都能够成为期货交易的品种

C、期货交易不受时空限制,交易灵活方便

D、期货交易的目的一般不是为了获得实物商品

正确答案：题库搜索,公需科目助理Weixin:[xzs9519]

答案解析：期货交易实行场内交易，所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。期货交易的目的主要是通过买卖价差来获利。

最早产生的金融期货品种是()。

A、国债期货

B、外汇期货

C、股指期货

D、利率期货

正确答案：题库搜索,普法考试帮手Weixin:(xzs9529)

答案解析：1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）设立了国际货币市场分部（IMM），首次推出包括英镑、加元、西德马克、法国法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约。是最早的金融期货。

用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()。

A、债券组合基点价值*国债期货合约基点价值

B、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值

C、债券组合基点价值*(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)

D、债券组合基点价值÷(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)

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答案解析：国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。 

看跌期货期权的买方有权在约定的期限内按照执行价格卖出()。

A、现货合约

B、远期合约

C、期货合约

D、实物商品

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答案解析：买入看跌期权是期权买方支付一笔权利金，享有按约定的执行价卖出标的资产的权利。期货期权的标的物是期货合约，因此卖出的是期货合约。

下列属于奇异期权的是()。

A、美式期权

B、欧式期权

C、大百募式期权

D、亚式期权

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答案解析：根据通行的划分标准，奇异期权主要分为：路径依赖性期权、时间依赖性期权、极值依赖性期权、支付修正性期权和多因子期权。其中，路径依赖性期权包括亚式期权、回望期权和梯式期权。