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()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A、特雷诺指数

B、夏普指数

C、詹森指数

D、风险指数

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答案解析： 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

A、综合值

B、单位净值

C、全部价值

D、市场指标

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答案解析： 选项B正确：时间加权收益率假设红利以除息前一日的单位净值减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

计算基金詹森指数需已知的变量不包括()。

A、基金的平均收益率

B、无风险收益率

C、系统风险

D、市场指数收益率

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答案解析：选项D不属于需要知道的变量，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益表示基金的平均收益率，求该指标需要的变量有：平均无风险收益率、系统风险、市场平均收益率、基金的平均收益率。

几何收益率通常( )算术平均收益率。

A、大于

B、等于

C、小于

D、不确定

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答案解析：选项C正确： 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

衡量基金收益率的标准算法是()。

A、简单净值收益率

B、几何平均收益率

C、年(度)化收益率

D、时间加权收益率

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答案解析： 衡量基金收益率的标准算法是时间加权收益率。

根据对市场有效性的不同判断,股票投资组合策略可以划分为()。

A、积极型和主动型

B、主动型和被动型

C、综合型和系统型

D、被动型和消极型

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答案解析： 根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合策略的2种类型：主动型和被动型。

如果考察期内基金的标准差发生变化,则()将不再有效。

A、特雷诺指数

B、夏普指数

C、詹森指数

D、PM模型

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答案解析： 夏普指数是以标准差作为基金风险的度量。

为了对基金绩效做出有效的衡量,须考虑的因素不包括()。

A、基金的投资收益

B、基金的风险水平

C、时期的选择

D、基金的规模

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答案解析： 选项A不属于需要考虑的因素，为了对基金业绩进行有效评价，对基金业绩必须加以考虑的因素有四个：投资目标与范围；基金风险水平；基金规模；时期选择。

在有效市场中,下列说法不正确的是( )。

A、在一个有效的市场上,将不会存在证券价格被高估或被低估的情况,投资者将不可能根据已知信息获利

B、市场的有效性可分为两种形式:弱有效市场和强有效市场

C、弱有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息

D、如果市场是弱有效的,那么投资分析中的技术分析方法将不再有效

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答案解析：

 本题答案为B，市场的有效性可分为三种形式：弱有效市场、半强有效市场以及强有效市场。

在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利。弱有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息，如果市场是弱有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效 。

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()。

A、夏普指数

B、特雷诺指数

C、詹森指数

D、信息比率

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答案解析：选项A正确：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差；
选项B：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险；
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