期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的,协会应-2021年证券从业资格考试答案

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期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的,协会应当及时移送()处理。

A、中国证监会

B、检察院

C、中国证监会派出机构

D、法院

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答案解析:《期货从业人员管理办法》第二十四条期货从业人员违反本办法以及协会自律规则的,协会应当进行调查、给予纪律惩戒。
期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的,协会应当及时移送中国证监会处理。

点价交易是指以某商品某月份的()为计价基础,确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。

A、现货价格

B、期货价格

C、政府指导价格

D、平均批发价格

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答案解析:点价交易,是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。

下图为看跌期权多头到期日损益结构图的是

A、

B、

C、

D、

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答案解析:买进看跌期权是,交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权,标的资产下跌对其有利,且盈利随着标的资产下跌而增加。符合的图形为选项D。

期货从业人员违法违规的,但因被迫执行违法违规指令且履行了报告义务的,可以()。

A、从轻、减轻或者免予刑事处罚

B、从轻、减轻或者免予行政处罚

C、从轻、减轻或者免予民事处罚

D、从轻、减轻或者免予人事处罚

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答案解析:《期货从业人员管理办法》第三十四条期货从业人员违法违规的,中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行违法违规指令而按照本办法第十九条第二款的规定履行了报告义务的,可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权(美式),权利金为0.0213。不考虑其他交易费用,期权履约时该交易者()。

A、卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

B、买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522

C、卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

D、买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1309

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答案解析:卖出看跌期权,执行价格为1.1522,权利金为0.0213;即获得0.0213的权利金,有按照1.1522的执行价格买入期货合约的义务。因此卖出看跌期权履约时,买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522-0.0213=1.1309。

证券公司为期货公司提供中间介绍业务的,保存有关介绍业务的凭证合同等资料的期限不少于()年。

A、3

B、5

C、2

D、1

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答案解析:关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 第二十五条证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于5年。

公司制期货交易所应当设立独立董事,独立董事由()提名。

A、监事会

B、董事会

C、股东大会

D、中国证监会

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答案解析:

《期货交易所管理办法》第四十五条期货交易所应当设独立董事。独立董事由中国证监会提名,股东大会通过。

3月2日,某交易者在我国期货交易所买入10手5月玉米期货合约,同时卖出10手7月玉米期货合约,价格分别为1700元/吨和1790元/吨。3月9日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元/吨和1820元/吨。该套利交易()元。(每手玉米期货合约为10吨,不计交易费等费用)。

A、盈利4000

B、亏损2000

C、亏损4000

D、盈利2000

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答案解析:

5月玉米期货合约盈亏为:(1770-1700)×10手×10吨/手=7000元;

7月玉米期货合约盈亏为:(1790-1820)×10手×10吨/手= -3000元;

则该交易者总的盈亏为7000-3000=4000元。

某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨。(豆油期货合约为10吨/手)

A、20

B、220

C、100

D、120

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答案解析:由于期货市场是反向市场,可知,7月的期货价格 > 9月的期货价格,而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约,相当于是买入套利。建仓时价差为120,则价差扩大会盈利。
假设,平仓时的价差为X,则(X-120)×10手×10吨/手=10000元,可计算出平仓时,价差X为220元/吨。

交易者卖出看涨期权的主要目的是获取

A、保证金

B、期权费

C、权利费

D、以上都错误

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答案解析:交易者卖出看涨期权的主要目的是获取期权费,但卖出看涨期权时要缴纳保证金,而且保证金要高于权利金,所以卖出看涨期权需要一定的初始资金,当行情发生不利变动时还要追加保证金。