期货公司应建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制,确-2021年证券从业资格考试答案

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期货公司应建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合规定。

A、正确

B、错误

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答案解析:

期货公司应建立与风险监管指标相适应的内控制度,建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

内涵价值是期权买方立即行权合约可获得的收益。

A、正确

B、错误

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答案解析:期权的内涵价值,也称内在价值,是指不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即行权时可获得的收益。

机构投资者是指用自有资金或者从公众手中筹集的资金进行期货投机活动的机构。

A、正确

B、错误

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答案解析:机构投资者,其范围涵盖生产者、加工贸易商(对于商品期货而言)以及金融机构、养老基金、对冲基金、投资基金(对于金融期货而言)等多种类型。机构投资者是进行投资活动的法人机构,而不只是投机。

首席风险官履行职责应当保持充分的独立性,作出独立、审慎、及时的判断,主动回避与本人有利害冲突的事项。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第九条 首席风险官履行职责应当保持充分的独立性,作出独立、审慎、及时的判断,主动回避与本人有利害冲突的事项。

看跌期权空头损益平衡点等于执行价格和权利金之和。

A、正确

B、错误

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答案解析:

卖出看跌期权的损益平衡点等于执行价格和权利金之差。

如果可交割国债票面利率等于国债期货合约标的票面利率,其转换因子大于1。

A、正确

B、错误

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答案解析:如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1;如果可交割国债票面利率等于国债期货合约标的票面利率,其转换因子等于1。

期货合约是由期货公司和客户共同制定的。

A、正确

B、错误

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答案解析:期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

经营机构评估相关产品或服务的风险等级,不得低于协会名录规定的风险等级。

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第十九条经营机构评估相关产品或服务的风险等级,不得低于协会名录规定的风险等级。

一般情况下,现货市场和期货市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。

A、正确

B、错误

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答案解析:对于同一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。