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以下对大户报告制度描述,正确的是()。
A、超过报告标准的客户须直接向交易所报告
B、交易所可根据市场风险状况,调整改变持仓报告水平
C、大户报告制度要求当其会员持仓达到交易所报告界限的,会员和客户应主动于下一交易日开市前向交易所报告
D、大户报告制度与持仓限额制度相关
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答案解析:大户报告制度,是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时,会员或客户应向交易所报告。
下列有关期货保证金的存放,说法正确的是()。
A、期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户
B、期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的,应于当日向期货保证金安全存管监控机构备案
C、客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户
D、客户向期货公司登记可以不以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户
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答案解析:《期货公司监督管理办法》第七十条 期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户。
期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的,应于当日向期货保证金安全存管监控机构备案,并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。
第七十一条 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。
期货交易所对违规会员或客户的临时处置措施包括()。
A、限制入金
B、限制出金
C、限制开仓
D、限制平仓
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答案解析:第八十五条有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响,为防止违规行为后果进一步扩大,期货交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施:
(一)限制入金; (二)限制出金
强行平仓的两种情形一般包括()。
A、期货公司对会员实施的强行平仓
B、交易所对会员实施的强行平仓
C、交易所对客户实行的强行平仓
D、期货公司对客户实行的强行平仓
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答案解析:强行平仓的两种情形一般包括:交易所对会员实施的强行平仓;期货公司对客户实行的强行平仓
证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务资格,应当符合的条件有()。
A、申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准
B、已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度
C、具有满足业务需要的技术系统
D、配备必要的业务人员,公司总部至少有5名、拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员
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答案解析:关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知,第五条证券公司申请介绍业务资格,应当符合下列条件:
(一)申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准;
(二)已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度;
(三)全资拥有或者控股一家期货公司,或者与一家期货公司被同一机构控制,且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前2个月的风险监管
常见的确定合约数量的方法有()。
A、
面值法
B、修正久期
C、基点价值法
D、估值法
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答案解析:常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
关于金融期货投资者适当性制度,说法正确的是()。
A、区别投资者的产品认知水平和风险承受能力
B、选择适当的投资者审慎参与金融期货交易
C、帮助投资者选择风险合适的产品
D、建立相适应的监管制度安排
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答案解析:本规定所称金融期货投资者适当性制度(以下简称投资者适当性制度),是指根据金融期货的产品特征和风险特性,区别投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与金融期货交易,并建立与之相适应的监管制度安排。
我国期货保证金制度的特点包括()。
A、对合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率
B、随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高该合约保证金比例
C、当合约出现连续涨跌停板的情况时,交易保证金比率相应提高
D、当某期货合约交易出现异常时,交易所可按照规定的程序调整保证金比例
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答案解析:我国期货保证金制度的特点包括:对合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率;随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高该合约保证金比例;当合约出现连续涨跌停板的情况时,交易保证金比率相应提高;交易所有权视市场情况提高保证金;当某期货合约交易出现异常时,交易所可按照规定的程序调整保证金比例。
在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度。
A、修正久期
B、套期保值比率
C、贝塔系数
D、基点价值
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答案解析:确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中,常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。
我国境内实行全员结算制度的期货交易所有()。
A、上海期货交易所
B、大连商品交易所
C、郑州商品交易所
D、中国金融期货交易所
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答案解析:
郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所实行全员结算制度。中国金融期货交易所实行会员分级结算制度