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回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中,具体遵循以下步骤,其中顺序正确的选项是()。①参数估计;②模型应用;③模型设定;④模型检验;⑤变量选择;⑥分析陈述

A、①②③④

B、③②④⑥

C、③①④②

D、⑤⑥④①

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答案解析：一般遵循以下步骤：第一步，模型设定；第二步，参数估计；第三步，模型检验；第四步，模型应用。

某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:)

A、98.47

B、98.77

C、97.44

D、101.51

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答案解析：

根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值为：

F=（99-2.96）×1.02531=98.47

已知变量x和y的协方差为-40,x的方差为320,y的方差为20,其相关系数为()。

A、0.5

B、-0.5

C、0.01

D、-0.01

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答案解析：随机变量X和y的相关系数为：

，则市场参与者愿意借入S0现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利距离x的均值越近,预测精度越高

B、样本容量n越大,预测精度越高,预测越准确

C、反映了抽样范围越宽,预测精度越低

D、对于相同的置信度下,y的个别值的预测区间宽一些,说明比y平均值区间预测的误差更大一些

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答案解析：选项C错误，越大，反映了抽样范围越宽，预测精度越高。

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价变动之间的关系的指标是()。

A、elta

B、Gamma

C、Theta

D、Vega

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答案解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。

A、9240

B、8933

C、9068

D、9328

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答案解析：合约的理论价格：

对模型的回归结果显示,为0.92

A、10

B、40

C、80

D、20

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答案解析：带入公式：

可得0.92=1-RSS/500，解得RSS=40。

看涨期权Delta的取值范围在()之间。

A、-1到0

B、0到1

C、-1到1

D、-2到2

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答案解析：Delta的性质之一是：看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0）.

对回归方程进行的各种统计检验中,应用t统计量检验的是()。

A、线性约束检验

B、若干个回归系数同时为零检验

C、回归系数的显著性检验

D、回归方程的总体线性显著性检验

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答案解析：对回归方程进行的各种系统检验中，回归系数的显著性检验是用t统计量，而题中，选项ABD均应用F统计量进行检验。